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學術活動

2020 教授講堂(第21期)張曉峒:高級計量經濟學系列專題報告

日期:2020-09-15      來源:統計學院    [字體: ]

題 目:高級計量經濟學系列專題報告

主講人:張曉峒 教授

報告時間:

2020年9月21日14:30--17:30;2020年9月22日9:00--12:00

2020年9月23日9:00--12:00;2020年9月24日14:30--17:30

2020年9月25日9:00--12:00;2020年9月27日14:30--17:30

2020年9月28日14:30--17:30;2020年9月29日9:00--12:00

地 點:段家灘校區圖書館6樓小學術報告廳(9.21-9.22)

段家灘校區信工樓507(9.23-9.29)

主講人簡介:

張曉峒:中國數量經濟學會副會長。南開大學數量經濟研究所教授,前博導、所長。日本大阪市立大學經濟學博士。吉林大學等12所大學兼職教授。研究領域是數量經濟學。出版學術專著8部。發表學術論文70余篇。曾主持國家社會科學基金,國家自然科學基金,教育部,中國人民銀行,國家統計局,國家稅務總局等省部級以上科研項目多項。2014年獲“全國五一勞動獎章”。

【特別說明】

本系列報告對外公開,同時開通線上直播,歡迎感興趣的老師及在校研究生收聽,騰訊會議號:****5816519。

報告內容:

第1講:時間序列DF,ADF檢驗

內容簡介:單位根檢驗是判斷時間序列平穩性的標準檢驗方法。在Dickey,Fuller,1979年提出檢驗方法之前,只能用相關圖和偏相關圖做判斷。本講座分6種類型用蒙特卡洛模擬方法介紹DF,ADF統計量的分布特征和實際應用。

第2講:結構突變序列的Perron檢驗

內容簡介:時間序列在運行過程中常出現結構突變,尤其在中國經濟領域,隨著新政策的出臺更是一種常見現象。如何在結構突變序列中檢驗序列的平穩性是一個重要問題。Perron在這方面做出了突出貢獻。本講座分外生結構突變和內生結構突變兩種類型介紹單位根的檢驗方法。

第3講:VAR模型的理論與應用

內容簡介:VAR模型是一類特殊的VARIMA模型,興起于上世紀80年代(Sims提出)。本講座重點分析VAR模型與聯立方程模型的區別與聯系以及VAR模型的重點分析內容,脈沖響應和方差分解。

第4講:VEC模型的理論與應用

內容簡介:上世紀80年代末和90年代初Johansen連發4篇文章奠定了在協整框架下多個非平穩序列建立VEC模型的理論和方法,本講座重點介紹VAR模型的協整檢驗方法和VEC模型應用。

第5講:結構VAR模型的理論與應用

內容簡介:VAR模型的缺陷是得不到相應聯立方程模型的結構參數估計。結構VAR模型正好彌補這方面的缺陷。本講座重點介紹結構VAR模型的設計,估計與應用。

第6講:時間序列ARCH效應診斷與檢測

內容簡介:金融領域數據的分布常常呈高峰厚尾特征。本講座重點介紹如何診斷金融數據分布特征以及ARCH效應的幾種檢驗方法。

第7講:GARCH模型族分析

內容簡介:描述金融領域數據的GARCH效應已經形成了一個龐大的模型體系。本講座重點介紹8大類GARCH模型的原理與實際應用。

第8講:RD、DID——因果推斷兩種計量方法

內容簡介:本講座重點介紹在自然科學和人文科學領域進行因果推斷的歷史和方法。其中重點介紹近年發展起來的回歸領域的兩種常用方法,回歸不連續(RD)和雙重差分(DID)。

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